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>> 國信證券-多因子選股周報(bào):估值因子表現(xiàn)出色,滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額18.75%-251101
上傳日期:   2025/11/2 大小:   4739KB
格式:   pdf  共18頁 來源:   國信證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張欣慰,張宇
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.02%,本年超額收益18.75%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.64%,本年超額收益8.25%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-1.24%,本年超額收益17.45%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益1.03%,本年超額收益9.51%。
  因子表現(xiàn)監(jiān)控
  以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,EPTTM、預(yù)期BP、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較好,而標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、特異度、單季ROE等因子表現(xiàn)較差。
  以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季SP、SPTTM、預(yù)期PEG等因子表現(xiàn)較好,而三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋、單季ROE、單季ROA等因子表現(xiàn)較差。
  以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,特異度、三個(gè)月?lián)Q手、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比等因子表現(xiàn)較好,而標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、預(yù)期PEG、DELTAROA等因子表現(xiàn)較差。
  以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季SP、SPTTM、BP等因子表現(xiàn)較好,而標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、一年動(dòng)量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利等因子表現(xiàn)較差。
  以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,SPTTM、一個(gè)月反轉(zhuǎn)、單季SP等因子表現(xiàn)較好,而預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比、特異度、單季ROE等因子表現(xiàn)較差。
  公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
  目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有76只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)779億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有74只,總規(guī)模合計(jì)505億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)214億元。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有68只,總規(guī)模合計(jì)253億元。
  滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.06%,最低-0.51%,中位數(shù)0.13%。最近一月:超額收益最高2.23%,最低-1.54%,中位數(shù)0.30%。
  中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.79%,最低-1.26%,中位數(shù)-0.13%。最近一月:超額收益最高3.34%,最低-0.99%,中位數(shù)1.37%。
  中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.75%,最低-1.44%,中位數(shù)-0.34%。最近一月:超額收益最高3.16%,最低-0.81%,中位數(shù)1.21%。
  中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.75%,最低-1.44%,中位數(shù)-0.34%。最近一月:超額收益最高2.54%,最低-2.05%,中位數(shù)0.62%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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