>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-251128
| 上傳日期: |
2025/12/1 |
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| 3170KB |
| 格式: |
pdf 共10頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
楊新雨,馮俊凱 |
| 下載權(quán)限: |
無限制-登錄即可下載 |
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報告導(dǎo)讀: 本周(2025/11/24-2025/11/28): 1、【指數(shù)收益】 本周股票市場各指數(shù)整體上漲,各大指數(shù)收益分別為:上證500.47%;滬深3001.64%;中證5003.14%;中證10003.77%;國證20004.50%;創(chuàng)業(yè)板指4.54%。 2、【市場動態(tài)】 本周市場基差貼水整體走擴(kuò),有利于中性策略持倉。本周成交量日均在1.72萬億左右,整體利好高頻量價類策略。 3、【因子概況】 從風(fēng)格因子來看,本周市場市值風(fēng)格小市值占優(yōu),beta因子、動量因子大幅上漲,中市值因子整體下跌,波動率因子平穩(wěn)。從基本面因子來看,估值因子小幅上漲,盈利因子、杠桿因子、成長因子、分紅因子小幅下跌。綜合來看,本周Alpha整體偏樂觀。
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