>> 國泰海通證券-風格Smart beta組合跟蹤周報(2025.11.24-2025.11.28)：小盤均衡50組合獲得最優(yōu)表現(xiàn)-251201
| 上傳日期： |
2025/12/1 |
大小： |
1126KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌,羅蕾,卓洢萱 |
| 下載權(quán)限： |
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投資要點：
上周，小盤均衡50組合獲得最優(yōu)表現(xiàn)，獲得了4.87%的周收益，相對國證2000的超額為0.37%。風格層面，價值、成長及小盤風格的周收益率分別0.47%、2.81%及4.50%，價值占優(yōu)。具體來看：
價值Smart beta組合表現(xiàn)。上周（2025年11月24日至2025年11月28日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的周收益率分別為0.57%、1.69%。今年以來（2025年01月01日至2025年11月28日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的年收益率分別為17.09%、21.88%。
成長Smart beta組合表現(xiàn)。上周，成長50組合、成長均衡50組合的周收益率分別為4.00%、3.22%。今年以來，成長50組合、成長均衡50組合的年收益率分別為21.12%、24.48%。
小盤Smart beta組合表現(xiàn)。上周，小盤50組合、小盤均衡50組合的周收益率分別為4.32%、4.87%。今年以來，小盤50組合、小盤均衡50組合的年收益率分別為51.79%、39.58%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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