>> 招商證券-量化基金周度跟蹤：量化基金錄得正收益，指增超額表現(xiàn)較優(yōu)-251206
| 上傳日期： |
2025/12/7 |
大小： |
927KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
招商證券 |
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作者： |
徐燕紅,鄧暢 |
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本報告重點聚焦量化基金市場表現(xiàn)，總結(jié)主要指數(shù)和量化基金業(yè)績表現(xiàn)、不同類型公募量化基金整體表現(xiàn)和業(yè)績分布，以及收益表現(xiàn)較優(yōu)的量化基金，供投資者參考。
市場整體表現(xiàn)：
本周（12月1日-12月5日）A股收漲，量化基金錄得正收益，指增超額表現(xiàn)較優(yōu)。主動量化平均上漲0.62%；滬深300指增、中證500指增、中證1000指增分別錄得0.12%、0.32%和0.50%的正超額收益，其他指增平均超額0.05%；市場中性小幅上漲0.02%。
主要指數(shù)表現(xiàn)：
A股收漲，其中滬深300、中證500、中證1000本周收益率分別為1.28%、0.94%和0.11%。
各類基金表現(xiàn)：
量化基金錄得正收益，指增超額表現(xiàn)較優(yōu)。主動量化平均上漲0.62%；滬深300指增、中證500指增、中證1000指增分別錄得0.12%、0.32%和0.50%的正超額收益，其他指增平均超額0.05%；市場中性小幅上漲0.02%。
風(fēng)險提示：圖表中列示的數(shù)據(jù)結(jié)果僅為對市場及個基歷史表現(xiàn)的客觀描述，并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。
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