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國(guó)信證券-多因子選股周報(bào):質(zhì)量因子表現(xiàn)出色,滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額19.95%-251213
上傳日期:
2025/12/14
大?。?/td>
4759KB
格式:
pdf 共18頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.73%,本年超額收益19.95%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.02%,本年超額收益7.36%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.31%,本年超額收益15.60%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.09%,本年超額收益9.62%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,3個(gè)月盈利上下調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而高管薪酬、股息率、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季ROA、單季ROE、非流動(dòng)性沖擊等因子表現(xiàn)較好,而SPTTM、單季SP、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,單季ROA、單季營(yíng)利同比增速、單季ROE等因子表現(xiàn)較好,而BP、預(yù)期BP、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,3個(gè)月盈利上下調(diào)、一年動(dòng)量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利等因子表現(xiàn)較好,而單季SP、股息率、SPTTM等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉(cāng)指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動(dòng)量、預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而股息率、SPTTM、BP等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有79只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)799億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有76只,總規(guī)模合計(jì)514億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)214億元。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有71只,總規(guī)模合計(jì)263億元。
滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.75%,最低-0.80%,中位數(shù)0.21%。最近一月:超額收益最高2.24%,最低-0.91%,中位數(shù)0.78%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.44%,最低-1.50%,中位數(shù)-0.29%。最近一月:超額收益最高2.13%,最低-1.87%,中位數(shù)0.32%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.83%,最低-1.22%,中位數(shù)-0.27%。最近一月:超額收益最高2.63%,最低-1.10%,中位數(shù)0.56%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.83%,最低-1.22%,中位數(shù)-0.27%。最近一月:超額收益最高2.21%,最低-1.55%,中位數(shù)0.41%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
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