>> 廣發(fā)期貨-期權(quán)周報-251213
| 上傳日期： |
2025/12/13 |
大小： |
2296KB |
| 格式： |
pdf 共57頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
葉倩寧 |
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上周策略
乙二醇
市場整體持貨意向較差，市場心態(tài)承壓，在供應端未有明顯收縮的情況下，預計乙二醇仍在下探尋底，可以考慮買入實值看跌期權(quán)EG2602-P-3800，賣出虛值看跌期權(quán)EG2602-P-3650構(gòu)建熊市價差組合
銅
銅本周主力平值IV漲幅達41.89%，考慮到隱波均值回歸的特性，可以考慮賣出平值看漲期權(quán)CU2601C92000，賣出平值看跌期權(quán)CU2601P92000構(gòu)建空頭跨式價差組合
PVC
整體需求端對PVC支撐乏力，供需仍處過剩格局，價格難言樂觀，預計延續(xù)趨弱格局,且本周PVC主力平值IV環(huán)比上漲60.78%，至99.10%歷史分位，可以考慮買入虛三檔的看漲期權(quán)V2602-C4400，賣出實一檔的看漲期權(quán)V2602-C-4200構(gòu)建熊市價差組合
錫
市場情緒偏好，疊加基本面偏強，預計年內(nèi)錫價都維持偏強走勢，對錫價保持偏多思路，且本周錫主力平值IV漲至96.70%，可以考慮買入虛三檔的看跌期權(quán)SN2601P320000，賣出實一檔的看跌期權(quán)SN2601P340000構(gòu)建牛市價差組合
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