>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-251219
| 上傳日期： |
2025/12/22 |
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| 1189KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊新雨,馮俊凱 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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報告導(dǎo)讀：
本周（2025/12/15-2025/12/19）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)整體震蕩，各大指數(shù)收益分別為：上證500.32%；滬深300 -0.28%；中證5000.00%；中證1000 -0.56%；國證2000 -0.37%；創(chuàng)業(yè)板指-2.26%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差貼水整體略收斂，略不利于中性策略持倉。本周成交量日均在1.74萬億左右，整體利好高頻量價類策略。
3、【因子概況】
從風(fēng)格因子來看，本周市場市值風(fēng)格小市值占優(yōu)，beta因子小幅上漲，動量因子小幅下跌，中市值因子、波動率因子大幅下跌。從基本面因子來看，估值因子、盈利因子、杠桿因子小幅上漲，分紅因子、成長因子小幅下跌。綜合來看，本周Alpha整體偏中性。
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