>> 國泰海通證券-風(fēng)格Smart beta組合跟蹤周報：均衡50組合全面占優(yōu)-260112
| 上傳日期： |
2026/1/12 |
大小： |
1094KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌，羅蕾，卓洢萱 |
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本報告導(dǎo)讀：
上周，風(fēng)格均衡50組合全面跑贏風(fēng)格50組合。其中，價值均衡50組合獲得最優(yōu)超額，周收益率為3.13%，相對國證價值的超額為1.03%。
投資要點：
上周，風(fēng)格均衡50組合均跑贏對應(yīng)50組合。其中，價值均衡50組合獲得最優(yōu)超額，周收益率為3.13%，相對國證價值的超額為1.03%。風(fēng)格層面，價值、成長及小盤風(fēng)格的周收益率分別2.10%、4.13%及7.21%，小盤占優(yōu)。具體來看：
價值Smart beta組合表現(xiàn)。上周（2026年01月05日至2026年01月09日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的周收益率分別為-0.33%、3.13%。今年以來（2026年01月01日至2026年01月09日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的年收益率分別為-0.33%、3.13%。
成長Smart beta組合表現(xiàn)。上周，成長50組合、成長均衡50組合的周收益率分別為3.42%、3.64%。今年以來，成長50組合、成長均衡50組合的年收益率分別為3.42%、3.64%。
小盤Smart beta組合表現(xiàn)。上周，小盤50組合、小盤均衡50組合的周收益率分別為4.21%、6.45%。今年以來，小盤50組合、小盤均衡50組合的年收益率分別為4.21%、6.45%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，有效因子變動風(fēng)險。
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