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深度學(xué)習(xí)因子跟蹤
　　基于DecompGRU模型得分TOP200構(gòu)建周度多頭選股組合，組合樣本外累計(jì)絕對(duì)收益74.91%，相對(duì)全指等權(quán)超額38.96%；1月組合絕對(duì)收益為8.99%，超額為0.98%。
　　將個(gè)股得分聚合為ETF輪動(dòng)組合，組合樣本外累計(jì)絕對(duì)收益40.08%，相對(duì)萬(wàn)得主題ETF指數(shù)超額為5.93%；1月組合絕對(duì)收益為10.98%，超額為3.37%。
　　本周情緒因子跟蹤
　　本周寬基熱度變化方面：熱度變化率最大的滬深300，相比上周提高11.05%，最小的為“其他”，相比上周降低6.49%；寬基熱度動(dòng)量組合26年累計(jì)收益為6.6%。
　　本周申萬(wàn)行業(yè)熱度變化方面，一級(jí)行業(yè)中熱度變化率正向變化前5的一級(jí)行業(yè)分別為石油石化、有色金屬、食品飲料、煤炭、紡織服飾，負(fù)向變化前5的一級(jí)行業(yè)分別為國(guó)防軍工、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售、通信；申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，熱度正向變化率最大的5個(gè)行業(yè)是飾品、貴金屬、種植業(yè)、白酒Ⅱ、油服工程。
　　本周概念熱度變化最大的5個(gè)概念為大豆、轉(zhuǎn)基因、玉米、禽流感、金屬鋅；高熱度概念+低熱度個(gè)股組合26年累計(jì)收益為3.7%。
　　本周市場(chǎng)估值跟蹤
　　本周寬基和行業(yè)估值：
　　滬深300、中證500、中證1000的滾動(dòng)5年歷史分位數(shù)分別為91%、100%、100%。
　　申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，從2015年開始回溯，當(dāng)前估值處于歷史分位數(shù)80%以上的一級(jí)行業(yè)有：電子、電力設(shè)備、輕工制造、建筑材料、國(guó)防軍工、環(huán)保、商貿(mào)零售、鋼鐵、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)、煤炭、醫(yī)藥生物；位于估值歷史20%以下的有食品飲料、非銀金融、綜合；
　　申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，從2015年開始回溯，目前處于歷史分位數(shù)80%以上的二級(jí)行業(yè)風(fēng)電設(shè)備、航天裝備、冶鋼原料、軟件開發(fā)、半導(dǎo)體、生物制品、環(huán)保設(shè)備、電子化學(xué)品、數(shù)字媒體、橡膠、服裝家紡、普鋼、化學(xué)制藥、裝修建材、專業(yè)連鎖、航空機(jī)場(chǎng)、包裝印刷、旅游及景區(qū)、其他電子、國(guó)有大型銀行、照明設(shè)備、多元金融、互聯(lián)網(wǎng)電商、化學(xué)纖維、元件、商用車、專業(yè)工程、特鋼、汽車服務(wù)、自動(dòng)化設(shè)備。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　策略基于歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，不保證未來(lái)數(shù)據(jù)的有效性