>> 國信證券-金融工程日報：滬指單邊下行險守4000點(diǎn)，資源股全線下挫、白酒表現(xiàn)活躍-260203
| 上傳日期： |
2026/2/3 |
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| 2620KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰 |
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核心觀點(diǎn)
市場表現(xiàn)：20260202市場全線下跌，規(guī)模指數(shù)中上證50指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中北證50指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300價值指數(shù)表現(xiàn)較好。食品飲料、銀行、電新、家電、電力公用事業(yè)行業(yè)表現(xiàn)較好，有色金屬、鋼鐵、煤炭、石油石化、基礎(chǔ)化工行業(yè)表現(xiàn)較差。特高壓、白酒、光纖、培育鉆石、配網(wǎng)等概念表現(xiàn)較好，黃金精選、鉛鋅礦、黃金珠寶、存儲器、磷化工等概念表現(xiàn)較差。
市場情緒：20260202市場情緒較為低迷，收盤時有44只股票漲停，有130只股票跌停。昨日漲停股票今日收盤收益為0.40%，昨日跌停股票今日收盤收益為-7.34%。今日封板率61%，較前日下降4%，連板率20%，較前日提升10%。
市場資金流向：截至20260130兩融余額為27153億元，其中融資余額26987億元，融券余額166億元。兩融余額占流通市值比重為2.6%，兩融交易占市場成交額比重為9.4%。
折溢價：20260130當(dāng)日ETF溢價較多的是G60創(chuàng)新ETF申萬菱信，ETF折價較多的是現(xiàn)金流500ETF。近半年以來大宗交易日均成交金額達(dá)到23億元，20260130當(dāng)日大宗交易成交金額為16億元，近半年以來平均折價率6.93%，當(dāng)日折價率為6.41%。近一年以來上證50、滬深300、中證500、中證1000股指期貨主力合約的年化貼水率中位數(shù)分別為0.63%、3.79%、11.15%、13.61%，當(dāng)日上證50股指期貨主力合約年化升水率為0.32%，處于近一年來72%分位點(diǎn)，當(dāng)日滬深300股指期貨主力合約年化貼水率為5.54%，處于近一年來33%分位點(diǎn)；當(dāng)日中證500股指期貨主力合約年化貼水率為14.87%，處于近一年來30%分位點(diǎn)；當(dāng)日中證1000股指期貨主力合約年化貼水率為11.60%，處于近一年來65%分位點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)關(guān)注與龍虎榜：近一周內(nèi)調(diào)研機(jī)構(gòu)較多的股票是英唐智控、精智達(dá)、九號公司-WD、上海銀行、歌力思、泰恩康、蜂助手、網(wǎng)宿科技等，英唐智控被196家機(jī)構(gòu)調(diào)研。20260202披露龍虎榜數(shù)據(jù)中，機(jī)構(gòu)專用席位凈流入前十的股票是通源石油、通光線纜、衛(wèi)星化學(xué)、百川股份、神農(nóng)種業(yè)、通達(dá)海、漢纜股份、電科院、華誼兄弟、科力股份等，機(jī)構(gòu)專用席位凈流出前十的股票是盛屯礦業(yè)、開普云、錫業(yè)股份、深科技、曉程科技、華峰鋁業(yè)、天龍集團(tuán)、荃銀高科、湖南黃金、易華錄等。陸股通凈流入前十的股票是錫業(yè)股份、盛屯礦業(yè)、衛(wèi)星化學(xué)、中超控股、中金嶺南、福石控股、漢纜股份、黃河旋風(fēng)、保變電氣、遙望科技等，陸股通凈流出前十的股票是湖南黃金、深科技、天龍集團(tuán)、浙文互聯(lián)、中信尼雅、茂業(yè)商業(yè)、柳鋼股份、華峰鋁業(yè)、大有能源、雙杰電氣等。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險；本報告基于歷史客觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不構(gòu)成投資建議。
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