>> 華泰期貨-量化跟蹤周報-260301
| 上傳日期： |
2026/3/1 |
大小： |
1924KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越，李逸資，李光庭 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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板塊流動性
本周基本金屬板塊成交22900.94億元，較上周變動-14.46%，保證金922.83億元，較上周變動-45.10億元；
能源化工板塊成交17970.97億元，較上周變動-12.78%，保證金427.83億元，較上周變動-72.68億元；
農(nóng)產(chǎn)品板塊成交11768.69億元，較上周變動-0.42%，保證金463.09億元，較上周變動-91.25億元；
貴金屬板塊成交22229.32億元，較上周變動-44.37%，保證金1043.86億元，較上周變動-91.38億元；
黑色建材成交6471.35億元，較上周變動1.34%，保證金332.90億元，較上周變動-45.18億元；
股指期貨板塊成交25895.72億元，較上周變動-14.70%，保證金1930.71億元，較上周變動-3.46億元；
國債期貨板塊成交21816.80億元，較上周變動-13.74%。保證金161.75億元，較上周變動-13.82億元。
市場與板塊風格
今年以來，萬得商品指數(shù)漲跌幅19.43%，有色指數(shù)漲跌幅13.37%，能源指數(shù)漲跌幅9.39%，化工指數(shù)漲跌幅3.88%，油脂油料指數(shù)漲跌幅2.64%，貴金屬指數(shù)漲跌幅23.21%，煤焦鋼礦指數(shù)漲跌幅-3.95%。
華泰商品長周期動量指數(shù)漲跌幅8.67%，短周期動量指數(shù)漲跌幅-8.92%，偏度指數(shù)漲跌幅3.76%，期限結(jié)構(gòu)指數(shù)漲跌幅2.76%。
股指期權(quán)最新VIX指標情況，上證50股指期權(quán)15.41%，滬深300股指期權(quán)15.76%，中證1000股指期權(quán)23.18%。
板塊升貼水結(jié)構(gòu)
股指期貨最新基差情況，IH16.60點，IF-11.20點，IC-84.18點，IM-188.12點；年化基差率情況，IH1.73%，IF-0.75%，IC-3.09%，IM-6.97%。
國債期貨最新基差情況，TS-0.01元，TF0.04元，T0.05元，TL0.46元；最新凈基差情況，TS0.04元，TF0.04元，T0.01元，TL-0.03元。
策略
根據(jù)華泰商品多因子模型，本周建議多配黃金，碳酸鋰，鮮蘋果，豆油，燃料油，建議少配乙二醇，聚氯乙烯，甲醇，燒堿，焦煤。
風險提示
市場表現(xiàn)不及預期。
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