>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260310
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 4045KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價161060元，相較前日收盤上漲4600元，上漲2.94%，成交量402478手，較前日增加174254手，持倉量330671手，較前日減少3232手
(2)LC(碳酸鋰期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.9338，位于近一年來的79.18%水位。
?。?)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標的壓力位為208000，支撐位為100000。
期權(quán)策略建議
?。?）方向性策路:無
(2)波動性策略：構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性，如：S_LC2605P156000，S_LC2605P158000和S_LC2605C184000，S_LC2605C188000
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