>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報-260306
| 上傳日期： |
2026/3/11 |
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| 7209KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) a2605合約昨日收盤價4702元，相較前日收盤上漲28元，上漲0.59%，成交量247385手，較前日減少61364手，持倉量353562手，較前日增加3593手
(2)A(豆一期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1406上方水平波動
( 3）A期權(quán)持倉量PCR收報于1.1263，位于近一年來的94.69%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，A期權(quán)標(biāo)的壓力位為4900，支撐位為4200。
期權(quán)策略建議
( 1)方向性策略:無
(2）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如：S_A2605P4500和S_A2605C4800
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