>> 五礦期貨-黑色期權早報-260313
| 上傳日期： |
2026/3/13 |
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| 7259KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) FG605合約昨日收盤價1113元，相較前日收盤上漲20元，上漲1.82%，成交量1862820手，較前日增加638138手，持倉量1042790手，較前日減少57417手
(2) FG(玻璃期權)隱含波動率維持在均值0.3751上方水平波動
(3)FG期權持倉量PCR收報于0.6964，位于近一年來的97.55%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，FG期權標的壓力位為1660，支撐位為1000。
期權策略建議
(1)方向性策略：構建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益
(2）波動性策略︰構建做空波動率的賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值。如:S_FG2603P1020和S_FG2603C1140
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