>> 國信證券-多因子選股周報：估值因子表現(xiàn)出色，四大指增組合年內(nèi)超額均超1.5%-260314
| 上傳日期： |
2026/3/15 |
大小： |
4753KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰,張宇 |
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核心觀點
國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益0.55%，本年超額收益3.93%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益2.40%，本年超額收益1.53%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.20%，本年超額收益3.61%。
中證A500指數(shù)增強組合本周超額收益1.00%，本年超額收益4.83%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期EPTTM、EPTTM、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較好，而單季營利同比增速、一年動量、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期EPTTM、單季EP、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期凈利潤環(huán)比、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、三個月機構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期PEG、三個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期BP等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、單季ROA、三個月機構(gòu)覆蓋等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期EPTTM、EPTTM、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、三個月機構(gòu)覆蓋、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，預(yù)期EPTTM、預(yù)期PEG、三個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而一年動量、三個月機構(gòu)覆蓋、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有80只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計767億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有80只，總規(guī)模合計565億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有46只，總規(guī)模合計209億元。中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品共有75只，總規(guī)模合計273億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.88%，最低-2.18%，中位數(shù)0.01%。最近一月：超額收益最高4.69%，最低-4.22%，中位數(shù)0.24%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高2.84%，最低-0.66%，中位數(shù)0.73%。最近一月：超額收益最高3.69%，最低-1.73%，中位數(shù)0.87%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.23%，最低-0.55%，中位數(shù)0.32%。最近一月：超額收益最高2.56%，最低-0.83%，中位數(shù)0.84%。
中證A500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.23%，最低-0.55%，中位數(shù)0.32%。最近一月：超額收益最高3.25%，最低-1.07%，中位數(shù)0.57%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險
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