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>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報(bào)-260316
上傳日期:   2026/3/16 大?。?/td>   5975KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1) eg2605合約昨日收盤價(jià)4729元,相較前日收盤下跌53元,下跌1.10%,成交量899619手,較前日減少265809手,持倉量328249手,較前日減少2765手
  (2) EG(乙二醇期權(quán))隱含波動率維持在均值0.2072上方水平波動
  (3)EG期權(quán)持倉量PCR收報(bào)于1.2083,位于近一年來的94.29%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,EG期權(quán)標(biāo)的壓力位為5000,支撐位為4000.
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價(jià)差組合策略,獲取方向性收益
  (2)波動性策略:地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較大,不建議以賣方為主的策略(如單賣、雙賣)
 
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