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>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報(bào)-260318
上傳日期:   2026/3/18 大?。?/td>   7110KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
   (1) a2605合約昨日收盤價(jià)4935元,相較前日收盤上漲1元,上漲O.02%,成交量198017手,較前日減少45982手,持倉量245906手,較前日減少901手
  (2)A(豆一期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.1445上方水平波動(dòng)
  (3)A期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于1.0429,位于近一年來的86.12%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,A期權(quán)標(biāo)的壓力位為4900,支撐位為4300.
  期權(quán)策略建議
   (1)方向性策略:構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價(jià)差組合策略,獲取方向性收益。如:B_A2605C4700和S_A2605C5000
  (2)波動(dòng)性策略:不建議以賣方為主的策略(如單賣、雙賣)
  
 
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