>> 五礦期貨-新能源期權早報-260323
| 上傳日期： |
2026/3/23 |
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| 4024KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價143860元，相較前日收盤下跌150O元，下跌1.03%，成交量258276手，較前日減少30295手，持倉量276578手，較前日減少6167手
(2) LC（碳酸鋰期權）隱含波動率維持在均值0.4637上方水平波動
(3)LC期權持倉量PCR收報于0.9239，位于近一年來的77.55%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權標的壓力位為208000，支撐位為120000.
期權策略建議
( 1)方向性策珞:無
(2）波動性策路:構建賣出偏中性的看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:SLC25059130.,SLC2059401s_LC2605C150000，s_LC2605C160000
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