>> 五礦期貨-新能源期權早報-260327
| 上傳日期： |
2026/3/27 |
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| 4006KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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│行情解讀與策骼建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價159120元，相較前日收盤上漲6620元，上漲4.34%，成交量233304手，較前日增加233手，持倉量251957手，較前日減少8739手
(2) LC(碳酸埋期權隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)LC期權持倉量PCR收報于1.005，位于近一年來的B4.08%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權標的壓力位為208000，支撐位為120000.
期權策略建議
( 1)方向性策略:無
(2）波動性策略;構建賣出偏中性的看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SLC2859P:300,51C2559140和s_LC2605C15000o,S_LC2605C16000o
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