>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報-260327
| 上傳日期： |
2026/3/27 |
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| 2829KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ag2606合約昨日收盤價18111元，相較前日收盤上漲1192元，上漲7.04%，成交量967928手，較前日減少27965手，持倉量214737手，較前日增加3102手
(2) AG(白銀期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3)AG期權(quán)持倉量PCR收報于0.6484，位于近一年來的O.00%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，AG期權(quán)標的壓力位為36600，支撐位為15000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:構(gòu)建看跌期權(quán)熊市價差組合策略，獲取方向性收益。
(2）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如: SAG206R160.0SA62506c1800
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