>> 財通證券-量化選股策略周報：市場震蕩調(diào)整，指增組合漲跌互現(xiàn)-260328
| 上傳日期： |
2026/3/28 |
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| 831KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
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核心觀點
本周市場指數(shù)表現(xiàn)：截至2026-03-27，本周上證指數(shù)下跌1.09%，深證成指下跌0.76%，滬深300下跌1.41%，市場震蕩調(diào)整，小微盤指數(shù)修復(fù)迅速。
本周指數(shù)增強基金表現(xiàn)：截至2026-03-27，本周滬深300指數(shù)增強基金超額收益率最小值-0.46%，中位數(shù)0.40%，最大值1.96%；中證500指數(shù)增強基金超額收益率最小值-2.08%，中位數(shù)0.26%，最大值1.80%；中證1000指數(shù)增強基金超額收益率最小值-0.62%，中位數(shù)0.20%，最大值1.85%。
我們基于深度學(xué)習(xí)框架構(gòu)建alpha和風(fēng)險模型，打造AI體系下的低頻指數(shù)增強策略：
截至2026-03-27，今年以來滬深300指數(shù)下跌2.8%，滬深300指數(shù)增強組合下跌0.8%，超額收益1.9%；本周滬深300指數(shù)下跌1.4%，滬深300指數(shù)增強組合下跌0.7%，超額收益0.7%。
截至2026-03-27，今年以來中證500指數(shù)上漲3.6%，中證500指數(shù)增強組合上漲2.9%，超額收益-0.7%；本周中證500指數(shù)下跌0.3%，中證500指數(shù)增強組合下跌1.1%，超額收益-0.8%。
截至2026-03-27，今年以來中證A500指數(shù)下跌0.8%，中證A500指數(shù)增強組合上漲0.4%，超額收益1.2%；本周中證A500指數(shù)下跌1.0%，中證A500指數(shù)增強組合下跌0.8%，超額收益0.3%。
截至2026-03-27，今年以來中證1000指數(shù)上漲2.0%，中證1000指數(shù)增強組合上漲1.6%，超額收益-0.4%；本周中證1000指數(shù)下跌0.5%，中證1000指數(shù)增強組合下跌0.8%，超額收益-0.3%。
風(fēng)險提示：因子失效風(fēng)險，模型失效風(fēng)險，市場風(fēng)格變動風(fēng)險。
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