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核心觀點
　　國信金工主動量化策略表現(xiàn)跟蹤：
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益-0.25%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.08%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益7.35%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益6.77%。今年以來，優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合在主動股基中排名13.33%分位點（496/3721）。
　　本周，超預(yù)期精選組合絕對收益0.69%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.01%。本年，超預(yù)期精選組合絕對收益7.60%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益7.02%。今年以來，超預(yù)期精選組合在主動股基中排名12.87%分位點（479/3721）。
　　本周，券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益0.39%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.71%。本年，券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合絕對收益8.41%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益7.83%。今年以來，券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合在主動股基中排名10.86%分位點（404/3721）。
　　本周，成長穩(wěn)健組合絕對收益0.94%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.26%。本年，成長穩(wěn)健組合絕對收益13.41%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益12.83%。今年以來，成長穩(wěn)健組合在主動股基中排名3.87%分位點（144/3721）。
　　本周，股票收益中位數(shù)-0.85%，41%的股票上漲，59%的股票下跌；主動股基中位數(shù)-0.57%，33%的基金上漲，67%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數(shù)-2.61%，42%的股票上漲，58%的股票下跌；主動股基中位數(shù)0.55%，54%的基金上漲，46%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績增強(qiáng)組合：
　　在構(gòu)建量化組合時，從傳統(tǒng)地對標(biāo)寬基指數(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?biāo)主動股基。在借鑒優(yōu)秀基金持倉的基礎(chǔ)上，采用量化方法進(jìn)行增強(qiáng)，達(dá)到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　超預(yù)期精選組合：
　　以研報標(biāo)題超預(yù)期與分析師全線上調(diào)凈利潤為條件篩選超預(yù)期事件股票池，接著對超預(yù)期股票池進(jìn)行基本面和技術(shù)面兩個維度的精選，挑選出同時具備基本面支撐和技術(shù)面共振的超預(yù)期股票，構(gòu)建超預(yù)期精選股票組合。
　　券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合：
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準(zhǔn)，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個股、風(fēng)格上的偏離，構(gòu)建券商金股業(yè)績增強(qiáng)組合。
　　成長穩(wěn)健組合：
　　采用“先時序、后截面”的方式，構(gòu)建成長股二維評價體系。以研報標(biāo)題超預(yù)期及業(yè)績大增為條件篩選成長股股票池，根據(jù)距離正式財報預(yù)約披露日的間隔天數(shù)進(jìn)行分檔，優(yōu)先選擇距離財報預(yù)約披露日較近的股票，當(dāng)樣本數(shù)量較多時，采用多因子打分精選優(yōu)質(zhì)個股，構(gòu)建100只股票等權(quán)組合。
　　風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，模型失效風(fēng)險。