>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260330
| 上傳日期： |
2026/3/30 |
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| 4014KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價157200元，相較前日收盤下跌1020元，下跌0.64%，成交量260930手，較前日增加27626手，持倉量246385手，較前日減少5572手
(2) LC《碳酸鋰期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.4714上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于1.0269，位于近一年來的84.90%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為208000，支撐位為120000
期權(quán)策略建議
( 1)方向性策略:無
(2)）波動性策略∶構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:$.1C2591:..0，5.LC2591..ens_LC2605C17000o,S_LC2605C180000
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