>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260409
| 上傳日期： |
2026/4/9 |
大小： |
2804KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2605合約昨日收盤價158320元，相較前日收盤下跌2080元，下跌1.29%，成交量205786手，較前日增加36832手，持倉量185821手，較前日減少7890手
(2)LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動率維持在均值0.4856上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.8604，位于近一年來的66.12%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標的壓力位為214000，支撐位為160000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出偏中性的看漲+看跌期權(quán)組合第略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:SLC2606P130.,SLC.2506914o.0和s_LC2606C17000o.s_LC2606C180000
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