>> 五礦期貨-黑色期權早報-260409
| 上傳日期： |
2026/4/9 |
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| 5065KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)FG605合約昨日收盤價978元，相較前日收盤上漲2元，上漲0.20%，成交量683038手，較前日減少13099手，持倉量1022260手，較前日減少58145手
(2)FG(玻璃期權)隱含波動率維持在均值0.3822上方水平波動
(3)FG期權持倉量PCR收報于0.3473，位于近一年來的18.37%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權標的壓力位為1660，支撐位為950。
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構建做空波動率的賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值。如: S_FG2605P950和S_FG2605C1040
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