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設(shè)計(jì)原理：本策略在原有偏離修復(fù)模型基礎(chǔ)上引入回調(diào)型浮動(dòng)迫損機(jī)制。模型假定標(biāo)的價(jià)格走勢(shì)相對(duì)參考標(biāo)的存在反復(fù)的偏離-回歸循環(huán)，通過統(tǒng)計(jì)歷史回撤確定買入閾值。在觸發(fā)買入信號(hào)后，將買入點(diǎn)至前高空間等分，設(shè)置階梯式止損位。止損激活后采用動(dòng)態(tài)上調(diào)規(guī)則，收盤價(jià)與止損位維持一個(gè)檔位的差距。當(dāng)止損觸發(fā)后，記錄止損位與當(dāng)次交易買入點(diǎn)的中間值作為二次入場(chǎng)位置，當(dāng)價(jià)格未來向下突破該位置時(shí)再次入場(chǎng)。
　　作用標(biāo)的：申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工指數(shù)相對(duì)值（基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)）
　　標(biāo)的的數(shù)據(jù)預(yù)處理規(guī)則：歸一化
　　模型信號(hào)維度：多
　　具體算法：
　　計(jì)算區(qū)間內(nèi)申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工指數(shù)相對(duì)滬深300指數(shù)的收盤價(jià)cl，獲取cl在區(qū)間內(nèi)的回撤序列W以及每個(gè)完整回撤區(qū)間的最大跌幅。
　　對(duì)于所有單次回撤最大幅度降序排列，得到序列S，并求和，得T。
　　對(duì)S做逐步累加，當(dāng)累加和達(dá)到或超過T的80%時(shí)，停止累加，將S中并未參與累加的值去除，則S保留下來的數(shù)值序列為S1.
　　使用迭代法對(duì)S1中的元素做進(jìn)一步篩選，即對(duì)S1重復(fù)上述兩個(gè)步驟直到迭代結(jié)果不再發(fā)生改變，則認(rèn)為得到了有效回撤集合C。
　　將C中的最大值的80%作為閾值，當(dāng)W大于該閾值時(shí)，信號(hào)為1（買入），W為0時(shí),信號(hào)也為零（平倉(cāng)），其余情況，則令信號(hào)為前值。
　　將每次買入點(diǎn)b0與前高h(yuǎn)0之間的空間化為X等分（X取5-10），每一等分空間為s0。當(dāng)收盤價(jià)cl首次高于b0+2s0時(shí)，止損被激活，初始止損位設(shè)為b0+s0。當(dāng)當(dāng)日cl與止損位的差大于s0時(shí)，將止損位上調(diào)至當(dāng)日cl-s0。當(dāng)cl達(dá)到前高h(yuǎn)0時(shí)平倉(cāng)，當(dāng)cl低于止損位時(shí)觸發(fā)止損離場(chǎng)。
　　記錄該止損位置st與當(dāng)次交易買入點(diǎn)b0的中間值md作為二次入場(chǎng)位置。當(dāng)未來收盤價(jià)向下突破md時(shí)，再次入場(chǎng)，重復(fù)上述止損規(guī)則。
　　跟蹤區(qū)間：2010年1月4日-2025年3月18日
　　結(jié)果評(píng)估：
　　區(qū)間策略總收益：100.25%
　　標(biāo)的買入并持有收益：42.53%
　　總超額：57.73%
　　最大回撤：49.39%
　　最長(zhǎng)回撤時(shí)間：2108交易日
　　模型策略適用情況總結(jié)：在進(jìn)行回測(cè)后最終采用了X=10的參數(shù)。國(guó)防軍工行業(yè)區(qū)間策略總收益為100.25%，顯著高于標(biāo)的買入并持有收益的42.53%，實(shí)現(xiàn)超額收益57.73%。國(guó)防軍工行業(yè)具有高波動(dòng)、事件驅(qū)動(dòng)的典型特征，受地緣政治、訂單釋放、改革政策等因素影響，呈現(xiàn)脈沖式行情，均值回歸策略因此有較高收益。但因波動(dòng)性高，即使采用最密得分檔回撤仍處于較高位置。本策略適合風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：歷史數(shù)值測(cè)試結(jié)果不代表未來收益，消息面較強(qiáng)的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)于模型的實(shí)際效果將造成較大的影響。