>> 五礦期貨-煤及基礎化工期權早報-260415
| 上傳日期： |
2026/4/15 |
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| 3459KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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Ⅰ行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)MA605合約昨日收盤價3122元，相較前日收盤下跌22元，下跌0.69%，成交量1092990手，較前日減少658102手，持倉量316001手，較前日減少45559手
(2)MA（甲醇期權）隱含波動率維持在均值0.3030上方水平波動
(3)MA期權持倉量PCR收報于1.0533，位于近一年來的78.37%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，MA期權標的壓力位為3500，支撐位為1900。
期權策略建議
(1）方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_MA2506P250和SMA2606C3200
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