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國信證券-多因子選股周報(bào):成長因子表現(xiàn)出色,滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額7.27%-260418
上傳日期:
2026/4/19
大?。?/td>
4752KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
國信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.04%,本年超額收益7.27%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.03%,本年超額收益5.00%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.84%,本年超額收益5.35%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.46%,本年超額收益3.79%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,DELTAROA、一年動(dòng)量、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好,而EPTTM、SPTTM、單季SP等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營收同比增速、一年動(dòng)量、單季營利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而BP、股息率、三個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動(dòng)量、單季營收同比增速、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而三個(gè)月波動(dòng)、EPTTM、三個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季凈利同比增速、單季營利同比增速、DELTAROE等因子表現(xiàn)較好,而EPTTM、一個(gè)月波動(dòng)、BP等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營收同比增速、單季凈利同比增速、一年動(dòng)量等因子表現(xiàn)較好,而BP、EPTTM、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有80只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)767億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有80只,總規(guī)模合計(jì)565億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)209億元。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有75只,總規(guī)模合計(jì)280億元。
滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.84%,最低-1.50%,中位數(shù)0.25%。最近一月:超額收益最高4.64%,最低-3.19%,中位數(shù)0.60%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.86%,最低-2.12%,中位數(shù)-0.09%。最近一月:超額收益最高4.28%,最低-3.25%,中位數(shù)0.78%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.55%,最低-2.80%,中位數(shù)-0.33%。最近一月:超額收益最高2.14%,最低-4.98%,中位數(shù)0.07%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高0.55%,最低-2.80%,中位數(shù)-0.33%。最近一月:超額收益最高3.39%,最低-1.85%,中位數(shù)0.82%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
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