>> 五礦期貨-油品期權(quán)早報-260506
| 上傳日期： |
2026/5/6 |
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| 1947KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) pg2607合約昨日收盤價5994元，相較前日收盤上漲81元，上漲1.36%，成交量90797手，較前日減少6896手，持倉量73803手，較前日減少315手
(2) PG(液化氣期權(quán)，隱含讀動率維持在均值0.3262上方水平波動
(3) PG期權(quán)持倉量PCR收報于0.5113，位于近一年來的14.29%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，PG期權(quán)標(biāo)的壓力位為8400，支撐位為5650.
期權(quán)策骼建議
〔1〕方向性第略:構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價差組合策略，獲取方向性收益
(2)）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如:SPG2506P5900和SPG2606C6400
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