>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報-260508
| 上傳日期： |
2026/5/8 |
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| 2009KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
( 1) ag2606合約昨日收盤價19493元，相較前日收盤上漲852元，上漲4.57%，成交量442O070手，較前日增加229226手，持倉量181095手，較前日增加866手
(2） AG(白銀期權(quán)》隱含波動率維持在均值0.5148上方水平波動
(3）AG期權(quán)持合量PCR收報于0.8516，位于近一年來的11.84%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AG期權(quán)標(biāo)的壓力位為36100，支撐位為15000.
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_AG2606C19800，SAG2606C20600
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SA62506C20,s A6250691600
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