>> 五礦期貨-有色期權早報-260514
| 上傳日期： |
2026/5/14 |
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| 6649KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) ad2607合約昨日收盤價23480元，相較前日收盤上漲175元，上漲0.75%，成交量7172手，較前日增加758手，持倉量13593手，較前日增加414手
(2)AD(鋁合金期權)隱含波動率維持在均值0.1688上方水平波動
(3）AD期權持倉量PCR收報于0.5979，位于近—年來的4.13%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為23800，支撐位為20200.
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略:構建做空波動率的賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如:SAD2607C23800,S_AD2607P23200
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