>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報-260515
| 上傳日期： |
2026/5/15 |
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| 4213KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
李立勤,黃柯通 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1）eg2609合約昨日收盤價4691元，相較前日收盤下跌146元，下跌3.01%，成交量336115手，較前日增加040376手，持倉量310053手，較前日增加11455手
(2）EG（乙二醇期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.2617上方水平波動
(3）EG期權(quán)持倉量PCR收報于0.6764，位于近一年來的49.39%水位，
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，EG期權(quán)標的壓力位為5000，支撐位為4500
期權(quán)策路建議
(1）方向性策略：無
(2）波動性策略：構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如：S_EG2606P4900和S_EG2606C5300
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