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股指期貨
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：5月15日，A股四大股指調(diào)整，其中上證指數(shù)下跌1.02%，報(bào)收4135.39點(diǎn)；深成指下跌1.17%，報(bào)收15561.37點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.56%，報(bào)收3929.06點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.67%，報(bào)收1696.26點(diǎn)。市場(chǎng)成交33,702億元，較前日減少179億元。行業(yè)板塊方面，機(jī)械設(shè)備(+0.92%)，煤炭(+0.83%)，家用電器(+0.81%)表現(xiàn)較好；有色金屬(-4.1%)，建筑材料(-3.45%)，綜合(-2.5%)表現(xiàn)一般。從市場(chǎng)強(qiáng)弱看，IM>IF>IH>IC，個(gè)股漲/平/跌數(shù)分別為1,811/117/3,582。滬深兩市，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶全天資金分別凈流入-329、-275、157、447億元，分別變動(dòng)+232、+218、-53、-398億元。
　　基差：IM、IC、IF、IH次月合約基差分別為100.05、87.54、35.59與12.6點(diǎn)，基差年化收益率分別為-11.08%、-9.86%、-7.04%與-4.1%，三年期歷史分位數(shù)分別為40%、24%、19%及24%。
　　交易策略：中長(zhǎng)期，我們維持做多經(jīng)濟(jì)的判斷，當(dāng)下以股指做多頭替代有一定超額，推薦逢低配置各品種遠(yuǎn)期合約。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外生宏觀沖擊、財(cái)政擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期、其他系統(tǒng)性沖擊。
　　國(guó)債期貨
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：5月15日，國(guó)債期貨走勢(shì)分化，活躍合約中，TS上漲0.03%，TF上漲0.06%，T上漲0.04%，TL下跌0.12%。
　　現(xiàn)券：目前活躍合約為2606合約，2年期國(guó)債期貨CTD券為250024.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.024，IRR1.04%；5年期國(guó)債期貨CTD券為250014.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.014，IRR1.16%；10年期國(guó)債期貨CTD券為250025.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差-0.006，IRR1.39%；30年期國(guó)債期貨CTD券為210014.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差-0.088，IRR2.12%。
　　資金面：公開(kāi)市場(chǎng)操作方面，央行貨幣投放5億元，貨幣回籠5億元，凈回籠0億元。
　　交易策略：短線資金寬松的利多交易或暫告段落；中長(zhǎng)線，風(fēng)偏上行疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，建議T、TL逢高套保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貨幣政策寬松超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期