>> 五礦期貨-煤及基礎(chǔ)化工期權(quán)早報-260521
| 上傳日期： |
2026/5/21 |
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| 3491KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)MA609合約昨日收盤價2968元，相較前日收盤上漲26元，上漲0.88%，成交量574714手，較前日減少55856手，持倉量713779手，較前日增加3727手
(2)MA(甲醇期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3203上方水平波動
(3)MA期權(quán)持倉量PCR收報于0.9747，位于近一年來的72.65%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，MA期權(quán)標的壓力位為3300，支撐位為2800。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸cdela保持中性。如:S_MA26072900和SMA267c3200
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