>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報-260522
| 上傳日期： |
2026/5/22 |
大小： |
5073KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)FG609合約昨日收盤價1028元，相較前日收盤上漲11元，上漲1.08%，成交量1381690手，較前日增加440992手，持倉量1556380手，較前日減少6906手
(2)FG(玻璃期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3745上方水平波動
(3)FG期權(quán)持倉量PCR收報于0.5064，位于近—年來的76.73%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權(quán)標(biāo)的壓力位為1540，支撐位為1000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做多波動率的買入看漲+看跌期權(quán)組合策略，捕捉波動率從低位均值回歸帶來的Vega收益，如:BFG2607C1000，BFG2607P920
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