>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報-260529
| 上傳日期： |
2026/5/29 |
大小： |
5083KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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│行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)FG609合約昨日收盤價1038元，相較前日收盤上漲5元，上漲0.48%，成交量645654手，較前日減少395371手，持倉量142680手，較前日減少12440手
(2)FG(玻璃期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.3738上方水平波動
(3)FG期權(quán)持倉量PCR收報于0.4555，位于近一年來的62.04%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權(quán)標(biāo)的壓力位為1540，支撐位為1000,。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做多波動率的買入寬跨式策略，獲取隱波從低位回歸的均值回歸收益，如:B_FG2607C1000，BFG2607P920
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