>> 五礦期貨-有色期權早報-260601
| 上傳日期： |
2026/6/1 |
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| 6618KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) ad2607合約昨日收盤價22860元，相較前日收盤下跌45元，下跌0.19%，成交量7613手，較前日增加1071手，持倉量6835手，較前日減少2999手
(2) AD(鋁合金期權)隱含波動率維持在均值0.1787上方水平波動
(3)AD期權持倉量PCR收報于1.0277，位于近—年來的33.91%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為22800，支撐位為21000。
期權策略建議
(1)方向性策略：無
(2）波動性策略：構建做空波動率的賣出寬跨式策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性，如:S_AD2607C23200, S_AD2607P22600
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