>> 五礦期貨-豆類及主糧期權早報-260610
| 上傳日期： |
2026/6/10 |
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| 4994KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) a2607合約昨日收盤價4672元，相較前日收盤下跌52元，下跌1.10%，成交量307102手，較前日增加94723手，持倉量244950手，較前日增加5985手
(2)A(豆一期權)隱含波動率維持在均值0.1497上方水平波動
(3)A期權持倉量PCR收報于0.8086，位于近—年來的55.10%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，A期權標的壓力位為5400，支撐位為4600。
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略;構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SA26074650和TSA2607c4850
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