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>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報-260611
上傳日期:   2026/6/11 大?。?/td>   4228KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1) eg2609合約昨日收盤價4544元,相較前日收盤上漲11元,上漲0.24%,成交量442096手,較前日增加56103手,持倉量306698手,較前日減少3138手
  (2)EG (乙二醇期權(quán))隱含波動率維持在均值0.2713上方水平波動
  (3)EG期權(quán)持倉量PCR收報于0.7235,位于近一年來的59.59%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,EG期權(quán)標(biāo)的壓力位為4600,支撐位為4000。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:無
  (2)波動性策略;構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合簫略,獲取期權(quán)時間價值收益,動態(tài)調(diào)整持倉頭寸,使得持倉頭寸delta保持中性。如:SEG2507P4500和SEG2607C4700
 
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