>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報-260611
| 上傳日期： |
2026/6/11 |
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| 4228KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) eg2609合約昨日收盤價4544元，相較前日收盤上漲11元，上漲0.24%，成交量442096手，較前日增加56103手，持倉量306698手，較前日減少3138手
(2)EG (乙二醇期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.2713上方水平波動
(3)EG期權(quán)持倉量PCR收報于0.7235，位于近一年來的59.59%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，EG期權(quán)標(biāo)的壓力位為4600，支撐位為4000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略;構(gòu)建賣出看漲＋看跌期權(quán)組合簫略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SEG2507P4500和SEG2607C4700
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