>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260616
| 上傳日期： |
2026/6/16 |
大?。?/td>
| 6622KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ad2608合約昨日收盤價23380元，相較前日收盤上漲100元，上漲0.42%，成交量5853手，較前日減少636手，持倉量16167手，較前日增加357手
(2)AD(鋁合金期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1858上方水平波動
(3)AD期權(quán)持倉量PCR收報于1.1612，位于近一年來的48.96%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標的壓力位為23800，支撐位為21000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出寬跨式策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性，如:SAD260723800，SAD2607P22800
|
|
