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國信證券-多因子選股周報(bào):動量因子表現(xiàn)出色,中證1000增強(qiáng)組合年內(nèi)超額9.47%-260619
上傳日期:
2026/6/22
大?。?/td>
4763KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
國信證券
評級:
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
國信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.68%,本年超額收益6.28%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.11%,本年超額收益7.84%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.38%,本年超額收益9.47%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-3.05%,本年超額收益-7.34%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而EPTTM、一個月波動、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,特異度、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較好,而一個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期EPTTM、一個月波動等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,DELTAROA、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而預(yù)期EPTTM、EPTTM、一個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、EPTTM、三個月波動等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周,一年動量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入等因子表現(xiàn)較好,而一個月波動、EPTTM、三個月波動等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有81只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)695億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有81只,總規(guī)模合計(jì)611億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)296億元。中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有79只,總規(guī)模合計(jì)383億元。
滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高7.91%,最低-2.42%,中位數(shù)0.15%。最近一月:超額收益最高14.72%,最低-3.75%,中位數(shù)0.70%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.49%,最低-7.38%,中位數(shù)-0.75%。最近一月:超額收益最高5.05%,最低-3.69%,中位數(shù)0.69%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.98%,最低-1.58%,中位數(shù)0.47%。最近一月:超額收益最高4.53%,最低-2.54%,中位數(shù)1.07%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.98%,最低-1.58%,中位數(shù)0.47%。最近一月:超額收益最高4.10%,最低-3.46%,中位數(shù)0.75%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場環(huán)境變動風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
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