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>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報(bào)-260622
上傳日期:   2026/6/22 大小:   2844KB
格式:   pdf  共8頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)LC2609合約昨日收盤價(jià)160500元,相較前日收盤下跌11300元,下跌6.57%,成交量342652手,較前日增加192461手,持倉量450964手,較前日減少4883手
  (2) LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.5296上方水平波動(dòng)
  (3)LC期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于0.9768,位于近一年來的72.65%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為180000,支撐位為150000。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:構(gòu)建熊市價(jià)差策略,獲取標(biāo)的繼續(xù)下跌的有限收益,如:B_LC2608P158000,S_LC2608P150000
  (2)波動(dòng)性策略:構(gòu)建做空波動(dòng)率的偏空寬跨式策略,獲取期權(quán)時(shí)間價(jià)值收益,動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性,如:S_LC2608C180000,S_LC26089144000
 
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