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>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報(bào)-260625
上傳日期:   2026/6/25 大?。?/td>   4231KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)eg2609合約昨日收盤價(jià)4145元,相較前日收盤下跌117元,下跌2.74%,成交量364249手,較前日減少77737手,持倉量315965手,較前日增加5676手
  (2)EG(乙二醇期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.2746上方水平波動(dòng)
  (3)EG期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于0.7749,位于近一年來的64.49%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,EG期權(quán)標(biāo)的壓力位為4600,支撐位為4500。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:構(gòu)建看跌期權(quán)熊市價(jià)差組合策略,獲取方向性收益。如:BEG2609P4400,SEG2609P4100
  (2)波動(dòng)性策略:無
  
 
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