>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報-260702
| 上傳日期： |
2026/7/2 |
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| 5024KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)a2609合約昨日收盤價4730元，相較前日收盤下跌56元，下跌1.17%，成交量208490手，較前日減少44995手，持倉量231479手，較前日減少2187手
(2)A(豆一期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1504上方水平波動
(3)A期權(quán)持倉量PCR收報于1.284，位于近一年來的99.18%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，A期權(quán)標(biāo)的壓力位為5000，支撐位為4600。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SA2609P4650和SA2609c4850
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