>> 中信建投-量化產(chǎn)品周報：雙創(chuàng)高估值領跌市場，指增量化策略表現(xiàn)回暖-260705
| 上傳日期： |
2026/7/5 |
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| 1838KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
姚紫薇 |
| 下載權限： |
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核心觀點
寬基指數(shù)漲跌互現(xiàn)，北證50漲幅最高（1.65%）；行業(yè)指數(shù)分化明顯，醫(yī)藥指數(shù)漲幅最高（10.33%）；風格指數(shù)表現(xiàn)各異，消費指數(shù)漲幅突出（5.79%）。
增強指數(shù)基金中，本周300增強中位超額收益0.19%；本周500增強中位超額收益0.43%；本周1000增強中位超額收益0.78%。主動量化基金中，本周中位收益為1.31%，寬基類收益最高為九泰久睿量化A（10.11%），行業(yè)類收益最高為銀華醫(yī)療健康量化A（15.94%），風格類收益最高為招商成長量化選股A（5.47%）。股票對沖基金中，本周整體收益為-0.40%，大成絕對收益A收益最高（1.90%）。
市場表現(xiàn)回顧
本周（2026.06.29-2026.07.03）寬基指數(shù)漲跌互現(xiàn)，北證50漲幅最高（1.65%）；行業(yè)指數(shù)分化明顯，醫(yī)藥指數(shù)漲幅最高（10.33%）；風格指數(shù)表現(xiàn)各異，消費指數(shù)漲幅突出（5.79%）。
公募量化基金表現(xiàn)跟蹤
增強指數(shù)基金中，本周300增強中位超額收益0.19%，興全滬深300指數(shù)增強A超額收益最高（2.99%）；本周500增強中位超額收益0.43%，申萬菱信中證500指數(shù)增強A超額收益最高（3.34%）；本周1000增強中位超額收益0.78%，明亞中證1000指數(shù)增強A超額收益最高（2.43%）。主動量化基金中，本周中位收益為1.31%，寬基類收益最高為九泰久睿量化A（10.11%），行業(yè)類收益最高為銀華醫(yī)療健康量化A（15.94%），風格類收益最高為招商成長量化選股A（5.47%）。股票對沖基金中，本周整體收益為-0.40%，大成絕對收益A收益最高（1.90%）。
風險提示：本報告基于產(chǎn)品和標的指數(shù)的歷史公開信息進行分析，僅作為投資參考，基金過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，亦不構成投資收益的保證或投資建議。指數(shù)表現(xiàn)容易受到國內政策、市場波動以及國際貿(mào)易關系的影響，未來表現(xiàn)或不達預期。另外，本報告對基金配置情況進行估算，因此對市場及相關交易做了一些合理假設，但這樣可能會導致基于模型所得出的結論并不能完全準確地刻畫現(xiàn)實環(huán)境，在此可能會與未來真實的情況出現(xiàn)偏差。而且數(shù)據(jù)源通常存在極少量的缺失值，會略微增加模型的統(tǒng)計偏誤
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