>> 五礦期貨-有色期權早報-260708
| 上傳日期： |
2026/7/8 |
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| 6647KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)ad2609合約昨日收盤價22910元，相較前日收盤上漲130元，上漲0.57%，成交量6008手，較前日減少1295手，持倉量18988手，較前日減少149手
(2)AD(鋁合金期權)隱含波動率維持在均值0.1896上方水平波動
(3)AD期權持倉量PCR收報于1.1395，位于近一年來的49.39%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為23000，支撐位為21000,
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做多波動率的買入寬跨式策略，獲取隱波向?qū)嵅ɑ貧w的均值修復收益，如:B.AD2609C23600，B_AD2609P22200
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