>> 五礦期貨-煤及基礎(chǔ)化工期權(quán)早報-260709
| 上傳日期： |
2026/7/9 |
大小： |
3549KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)MA609合約昨日收盤價2488元，相較前日收盤上漲99元，上漲4.14%，成交量1717210手，較前日增加808944手，持倉量697883手，較前日減少2273手
(2)MA(甲醇期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3343上方水平波動
(3)MA期權(quán)持倉量PCR收報于0.933，位于近一年來的69.80%水位,
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，MA期權(quán)標(biāo)的壓力位為2600，支撐位為2300。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:構(gòu)建看跌期權(quán)熊市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_MA2609P2300，S_MA2609P2600
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_MA2609P2400和S_MA2609C2600
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