>> 五礦期貨-有色期權早報-260715
| 上傳日期： |
2026/7/15 |
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| 6602KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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l行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) ad2609合約昨日收盤價23030元，相較前日收盤上漲155元，上漲0.67%，成交量8759手，較前日減少1228手，持倉量19369手，較前日減少36手
(2) AD(鋁合金期權）隱含波動率維持在均值0.1902上方水平波動
(3)AD期權持倉量PCR收報于1.0111，位于近一年來的31.84%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為23000，支撐位為21000。
期權策略建議
(1)方向性策略:輕倉構建熊市價差策略，獲取標的偏空方向收益，如:B_AD2608P23400，S_AD2608P22600
(2）波動性策略;構建做多波動率的買入寬跨式策略，獲取隱波向實波回歸的定價修復收益，如:B_AD2608C24200, B_AD2608P21800
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