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模式聚類選股策略回顧
    在關(guān)于模式聚類選股模型的首篇研究報(bào)告《基于模式聚類的短線選股模型》中，我們發(fā)現(xiàn)股票在交易歷史中存在著有效的成交價(jià)格、成交量模式以及成交價(jià)格和成交量的模式組合。在通過層次K-均值聚類算法得到典型的成交價(jià)格、成交量模式后，我們引入Average Precision 指標(biāo)對(duì)價(jià)量模式進(jìn)行組合，并得到預(yù)示上漲的Top20 價(jià)量模式組合和預(yù)示下跌的Bottom20 價(jià)量模式組合。在適當(dāng)?shù)慕灰撞呗詤?shù)優(yōu)化后，通過Top20 價(jià)量模式組合可以構(gòu)建短線多頭超額收益組合。我們構(gòu)建了資金通道的交易策略，并跟蹤Top20 價(jià)量模式組合在樣本外區(qū)間的效果。
    GSPR 模擬基金樣本外總體檢驗(yàn)結(jié)果
    我們以中證800 成份股為樣本區(qū)間，從2011 年3 月16 日起進(jìn)行模式聚類選股策略的樣本外檢驗(yàn)，交易成本設(shè)臵為買賣雙邊千分之三。截至到最新交易日2012 年6 月15 日止，中證800 累計(jì)漲跌幅-23.35%；資金通道1 的累計(jì)漲跌幅為-44.74%，超額收益為-21.39%；資金通道2 的累計(jì)漲跌幅為-29.61%，超額收益為-6.26%；整體模擬基金的累計(jì)漲跌幅為-37.17%，超額收益為-13.82%。
    GSPR 模擬基金本周檢驗(yàn)結(jié)果
    本周（2012 年6 月11 日至2012 年6 月15 日）中證800 累計(jì)漲跌幅1.89%；資金通道1 累計(jì)漲跌幅-3.27%；資金通道2 累計(jì)漲跌幅1.02%；整體模擬基金累計(jì)漲跌幅-0.90%。2012 年6 月13 日收盤后，選出股票馬應(yīng)龍，2012 年6月14 日以均價(jià)16.77 買入，目前仍然持有。2012 年6 月14 日收盤后，選出股票麗珠集團(tuán)、京投銀泰、株冶集團(tuán)，2012 年6 月15 日分別以均價(jià)26.11、5.31、11.07 買入，目前仍然持有。2012 年6 月15 日收盤后，選出股票吉電股份、益佰制藥、輕紡城，這些股票將于下一個(gè)交易日買入。
    GSPR 模擬基金最新（2012 年6 月15 日）持倉情況
    資金通道1：現(xiàn)金1606.45 元，持倉情況：麗珠集團(tuán)，收盤價(jià)25.59，持有股數(shù)712900；京投銀泰，收盤價(jià)5.23，持有股數(shù)3505700；株冶集團(tuán)，收盤價(jià)11.11，持有股數(shù)1681600。資金通道2：現(xiàn)金1338.7 元，持倉情況：馬應(yīng)龍，收盤價(jià)16.53，持有股數(shù)4258500。