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>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報:四季度推薦公司質(zhì)量類因子-181007
上傳日期:   2018/10/8 大小:   1029KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   國泰君安
評級:    作者:   李辰,陳奧林
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        2018  年9  月短周期價量模型跑贏中證500  基準指數(shù)1.92%,月中超額收益最大回撤0.48%。
        2018  年9  月AI  人工智能選股模型絕對收益1.29%,跑輸滬深300  指數(shù)-1.84%。
        2018  年9  月Smart  Beta  選股模型組合絕對收益0.00%,跑輸萬德全A指數(shù)-1.35%。
        2018  年9  月事件驅(qū)動選股模型組合絕對收益-1.63%,跑輸萬德全A指數(shù)-2.97%。
        2018  年9  月ESG  公司治理指數(shù)組合絕對收益4.35%,跑贏滬深300指數(shù)1.22%。
        相似匹配模型上期周度跑贏滬深300  1.42%,本周推薦有有色金屬11.03%、電子13.96%、家用電器11.64%、食品飲料39.78%、醫(yī)藥生物23.59%。
        R-breaker  模型上周共交易4  筆,收益-2.14%。2012  年以來,模型累計收益率69.6%,盈利交易比例46.5%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
        
 
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