>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報:四季度推薦公司質(zhì)量類因子-181007
| 上傳日期: |
2018/10/8 |
大小: |
1029KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
無 |
作者: |
李辰,陳奧林 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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2018 年9 月短周期價量模型跑贏中證500 基準指數(shù)1.92%,月中超額收益最大回撤0.48%。 2018 年9 月AI 人工智能選股模型絕對收益1.29%,跑輸滬深300 指數(shù)-1.84%。 2018 年9 月Smart Beta 選股模型組合絕對收益0.00%,跑輸萬德全A指數(shù)-1.35%。 2018 年9 月事件驅(qū)動選股模型組合絕對收益-1.63%,跑輸萬德全A指數(shù)-2.97%。 2018 年9 月ESG 公司治理指數(shù)組合絕對收益4.35%,跑贏滬深300指數(shù)1.22%。 相似匹配模型上期周度跑贏滬深300 1.42%,本周推薦有有色金屬11.03%、電子13.96%、家用電器11.64%、食品飲料39.78%、醫(yī)藥生物23.59%。 R-breaker 模型上周共交易4 筆,收益-2.14%。2012 年以來,模型累計收益率69.6%,盈利交易比例46.5%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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